Come sfruttare il pattern IDNR4 per migliorare le strategie di trading
09:58, 13 March 2024
Più volte abbiamo parlato dei pattern di prezzo nel trading, particolari formazioni grafiche che hanno la peculiarità di poter essere identificate tramite algoritmi ben definiti con innegabile vantaggio di essere oggettivi, misurabili e facilmente replicabili.
I pattern probabilmente più conosciuti sono naturalmente quelli appartenenti all’analisi candlestick come l’hammer o l’engulfing, tanto per citare quelli più noti. Ma esiste poi tutta una serie di configurazioni grafiche formate da una o più barre o candele alcune anche molto note come l’IDNR4, uno dei nostri preferiti.
Utilizzo dei pattern di prezzo nel trading.
I pattern sono utilizzati dai trader come veri e propri setup di entrata per l’apertura di operazioni oppure inseriti come filtri in varie strategie per identificare opportunità di trading sui mercati finanziari.
In quest’ultimo caso il pattern di prezzo serve per attenzionare il trader sul fatto che il mercato presenta una configurazione grafica che statisticamente ha prodotto determinati risultati e con il supporto di altri filtri, come ad esempio un indicatore di ipercomprato o ipervenduto oppure un filtro di volatilità, si può approntare una vera e propria strategia anche complessa che lascia poco spazio alla discrezionalità eliminando quello stato d’ansia proprio di chi davanti a un grafico è sempre avvolto dall’eterna indecisione se aprire o meno l’operazione.
Il risultato dell’operatività con i pattern di prezzo è misurabile statisticamente.
Il principio di base su cui poggia questo tipo di analisi è che una volta tipizzato il pattern di prezzo se ne può misurare l’efficacia attraverso dei test manuali oppure meglio, se si ha a disposizione un software adeguato, anche meccanicamente scrivendo (o facendo scrivere a un esperto di programmazione) il codice del pattern e dandolo in pasto alla piattaforma che ci dirà se e quante volte si è verificata quella particolare conformazione grafica, quante volte ha funzionato e che risultati (anche in termini di ritorno) ha prodotto.
Naturalmente nel web si trovano molti pattern di prezzo già confezionati che si possono utilizzare come detto da soli o integrati nella propria strategia di trading.
In questo modo è possibile non solo sapere se il pattern funziona e con quali probabilità ma anche calibrare opportunamente stop e target per ottenere i migliori risultati, migliorando notevolmente la propria strategia di trading.
IDNR4: un semplice acronimo.
Come dicevamo uno di questi pattern è l'IDNR4, il cui acronimo sta per "Inside Day Narrowest Range 4", che nella nostra lingua nostrana significa null’altro che la barra di setup (l’IDNR4 appunto) deve essere una barra contenuta in quella che la precede (inside day - ID) e contemporaneamente essere la più piccola (NR - narrowest range) delle ultime quattro (4) barre.
Vediamo subito in figura 1 una rappresentazione grafica dell’IDNR4 per comprendere di cosa stiamo parlando.
Figura 1. Schema del pattern IDNR4
Diciamo subito che non è importante la disposizione delle tre barre o candele che precedono l’IDNR4, possono essere disposte in qualunque posizione essere rialziste o ribassiste, quello che è importante è che la quarta e ultima barra che qualifica il pattern sia la più piccola delle ultime quattro barre (quindi delle precedenti tre) e contemporaneamente sia contenuta in quella che la precede ovvero la quarta e ultima barra deve essere inside rispetto alla terza barra della formazione.
In questo articolo, esploreremo cos'è l'IDNR4, come funziona e come può essere utilizzato dagli operatori per migliorare le loro strategie di trading.
IDNR4: spiegazione del pattern
Come abbiamo già illustrato e facendo riferimento alla Figura 1 l'IDNR4 è un pattern di prezzo che si verifica in fase di contrazione di volatilità e segnala una indecisione degli operatori del mercato derivante graficamente dal fatto che il range di negoziazione di un giorno è meno esteso rispetto ai giorni precedenti e in particolare è il range più stretto degli ultimi quattro giorni di negoziazione.
In altre parole, perché si verifichi un IDNR4 dobbiamo avere una barra o candela che sia contenuta interamente all'interno del range di negoziazione di quella precedente e che sia contemporaneamente la più piccola delle ultime quattro barre o candele.
Naturalmente questo pattern ideato dai traders Larry Connors e Linda Raschke per il trading multiday e che dunque nasce su time frame daily è poi applicabile anche al trading intraday (dunque anche su barre dai 5 minuti in su).
Nel grafico di Figura 2 vediamo un IDNR4 in azione
Figura 2. IDNR4 in azione sulla piattaforma TradingView
(I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri)
Nel grafico di Figura 1 il pattern IDNR4 viene identificato da uno script che Capital.com mette a disposizione dei propri utenti. Naturalmente pare inutile aggiungere che l’identificazione del pattern non suggerisce alcuna strategia operativa in quanto sta poi al trader decidere se e come entrare, gestire la posizione e così via. Tuttavia avere un algoritmo che identifica il pattern sui vari strumenti finanziari è di enorme ausilio al trading. Gli utenti Capital.come possono chiedere che venga loro abilitato lo script sulla piattaforma TradingView che, come noto, può essere collegata per fare trading direttamente sul conto Capital.com.
Nel grafico di Figura 2 l’IDNR4 inverte il trend sull’indice Dax (Germany 40) su time frame 15 minuti. Si può agevolmente verificare che l’ultima delle 4 barre, quella evidenziata dalle frecce, è la più piccola delle ultime quattro barre ed è contenuta interamente in quella che la precede.
Come funziona l'IDNR4?
Il funzionamento dell'IDNR4 è abbastanza semplice. Nei momenti di indecisione del mercato, spesso dopo una veloce discesa o impennata dei prezzi, non abbiamo più una prevalenza di compratori o venditori e assistiamo a una equivalenza delle forze che riducono molto il range di escursione dei prezzi (riduzione di volatilità) fino a formare una barra con il range più piccolo delle ultime quattro. Se insieme a questo fenomeno assistiamo anche a una barra inside ovvero come detto contenuta interamente in quella precedente ecco che il pattern IDNR4 è completo.
Una volta identificato un IDNR4, gli operatori possono prendere decisioni di trading basate su questo pattern che come già spiegato può essere utilizzato da solo oppure inserito all’interno di una strategia più complessa.
Utilizzo dell'IDNR4 nelle strategie di trading
Ci sono diversi modi in cui gli operatori possono utilizzare l'IDNR4 nelle loro strategie di trading. Uno dei modi più comuni è utilizzare l'IDNR4 come segnale di continuazione o di inversione di tendenza (come nell’esempio di Figura 2).
Nel caso di un segnale di continuazione, se l'IDNR4 si verifica durante un trend consolidato, gli operatori potrebbero considerare l'apertura di posizioni nella direzione del trend una volta che il prezzo rompa i livelli di massimo o di minimo dell'IDNR4. In questo caso è opportuno piazzare uno stop loss dal lato opposto della barra rispetto a quello nel cui verso si è aperta la posizione. Esempio se apriamo una operazione rialzista entrando sopra il massimo della barra IDNR4 è opportuno piazzare uno stop loss qualche tick sotto la barra stessa (e viceversa per una operazione short).
Se l'IDNR4 si verifica dopo un forte e prolungato movimento di mercato, potrebbe anche indicare una possibile correzione della tendenza in essere; In questo caso sarebbe preferibile affiancare al pattern l’utilizzo di un indicatore o oscillatore che segnali, a puro titolo di esempio, il raggiungimento di una zona di ipercomprato o ipervenduto, utile per confermare la possibile inversione di tendenza e assumere posizioni opposte al trend precedente.
Conclusioni
L'IDNR4 è un pattern di prezzo relativamente semplice ma molto efficace che può essere utilizzato dagli operatori per identificare opportunità di trading sui mercati finanziari. Con la sua capacità di segnalare sia continuazioni che inversioni di tendenza, l'IDNR4 può essere inserito in una strategie di trading più complessa con l’obiettivo di migliorarne le performances.
Tuttavia, è importante ricordare che nessun pattern o strategia di trading è infallibile e che il successo nel trading dipende da una combinazione di analisi tecnica, gestione del rischio e disciplina. Gli operatori dovrebbero quindi testare attentamente l'IDNR4 e integrarlo in un piano di trading completo prima di utilizzarlo sui mercati in tempo reale.