Come guadagnare dall'arbitraggio crittografico
03:14, 26 November 2021
Anche se le criptovalute si sono evolute fino a diventare un mercato multimiliardario, la bassa liquidità è qualcosa che questa classe di asset in crescita deve superare per ridurre gli alti livelli di volatilità.
L'illiquidità crea un'opportunità per i trader sofisticati di elaborare una strategia di arbitraggio cripto che consente loro di trarre profitto da prezzi asimmetrici quotati da diversi scambi contemporaneamente per lo stesso token.
Nel seguente articolo, esaminiamo cos'è l'arbitraggio di criptovaluta e come puoi usarlo per trarre profitto dalle inefficienze del mercato.
Che cos'è l'arbitraggio crittografico?
L'arbitraggio di criptovaluta mira a generare un profitto dalle differenze nel prezzo di un token su più scambi. Esistono centinaia di scambi centralizzati e decentralizzati attraverso i quali i partecipanti al mercato possono acquistare e vendere criptovalute.
La maggior parte dei grandi scambi utilizza sistemi proprietari di rilevamento dei prezzi, creando l'opportunità di trarre profitto da eventuali piccole differenze tra gli scambi per una determinata coppia di criptovalute.
Una tradizionale strategia di cripto arbitraggio consiste nell'acquistare un token a un prezzo inferiore sull'Exchange A e poi venderlo a un prezzo più elevato sull'Exchange B. Altre strategie possono generare lo stesso risultato, ad esempio piazzando una catena di scambi o sfruttando la decentralizzazione borse, che spesso producono prezzi ancora meno simmetrici rispetto a quelle centralizzate di grandi dimensioni.
Di seguito è riportato un breve riepilogo dei tipi più comuni di arbitraggio crittografico:
- Arbitraggio manuale: un trader tiene traccia del prezzo di uno o più token su più scambi centralizzati o decentralizzati. Posizionano rapidamente le negoziazioni quando c'è una differenza positiva tra il prezzo di un dato token nell'Exchange A rispetto all'Exchange B. Una lunga strategia di arbitraggio comincerebbe acquistando il token a un prezzo inferiore nell'Exchange A, trasferendolo e vendendo sull'Exchange B a un prezzo più alto. Una breve strategia di arbitraggio comporterebbe la vendita di un token sull'Exchange A per poi acquistarlo a un prezzo inferiore sull'Exchange B.
- Arbitraggio cross-currency (triangolare): consiste nell'acquistare più coppie di criptovalute per ottenere alla fine un numero maggiore dello stesso token. Un esempio prevede la conversione di BCH in ETH, quindi la modifica dell' ETH appena acquisito in una quantità maggiore di BTC.
- Arbitraggio automatizzato: utilizzando algoritmi e apprendimento automatico, i trader esperti nella codifica possono creare sistemi automatizzati che identificano opportunità di arbitraggio crittografico ed eseguono operazioni senza input manuale. Attraverso questi sistemi, un trader potrebbe eseguire centinaia di operazioni in un breve periodo per sfruttare quotazioni asimmetriche.
Come arbitrare le criptovalute?
Il primo passo per arbitrare le criptovalute è scegliere la tua strategia. Se hai intenzione di arbitrare manualmente, passerai ore a guardare lo schermo del tuo computer. Dovrai iscriverti a più scambi, centralizzati e decentralizzati. I tuoi portafogli devono essere collegati a tutti loro in modo da poter eseguire operazioni rapidamente prima che il mercato corregga l'asimmetria.
Una volta completato il primo passaggio, dovresti selezionare quali token monitorare e individuare le opportunità di arbitraggio. Sebbene i token illiquidi possano sembrare una scelta ovvia a causa degli alti livelli di asimmetria nelle loro quotazioni tra le borse, lo stesso fattore che li rende attraenti potrebbe anche essere un ostacolo quando si conduce una strategia di arbitraggio.
Il motivo è che le tue operazioni potrebbero non essere eseguite a causa della mancanza di profondità di mercato, il che significa che potrebbero non esserci ordini di vendita per abbinare il tuo ordine di acquisto e viceversa.
Pertanto, l'arbitraggio con le coppie e i token più liquidi è forse la scelta migliore. I token più liquidi al momento – escluse le stablecoin – sono bitcoin (BTC), ethereum (ETH), XRP (XRP), ethereum classic (ETC) e litecoin (LTC).
Nel frattempo, se hai intenzione di sviluppare un algoritmo per identificare queste asimmetrie temporanee, probabilmente dovrai prendere alcune lezioni su come codificare la tua strategia di trading, a meno che tu non sia uno sviluppatore o abbia qualche conoscenza avanzata in linguaggi di programmazione come Python .
L'algoritmo monitorerà costantemente le fluttuazioni intraday del prezzo di uno o più token per identificare asimmetrie temporanee e significative che forniscano un'opportunità per l'arbitraggio.
Quando ciò accade, l'algoritmo può attivare un allarme che informa il trader di un'asimmetria oppure l'algoritmo può essere programmato per eseguire automaticamente l'operazione. È importante notare che la velocità di esecuzione e altri fattori rilevanti, come le commissioni di negoziazione e la profondità del mercato, sono fondamentali per eseguire un arbitraggio redditizio.
Esempi di arbitraggio crittografico
Come trovare un'opportunità di arbitraggio crittografico? Bene, o rimani incollato allo schermo o impari la codifica necessaria per lavorare con le API di più scambi per impostare avvisi o programmare un algoritmo per eseguire automaticamente le operazioni una volta identificate le discrepanze di prezzo.
Ecco un esempio di come funzionerebbe in pratica una strategia di arbitraggio crittografico:
In questo ipotetico scambio, l'operazione inizia convertendo 1.000 BTC in 138.23611 LTC. Quei 138.23611 LTC vengono quindi trasformati in 54.66665 ETH ad un tasso di 2.52871 LTC/ETH, che vengono poi scambiati in BTC a 0,01894 BTC/ETH.Ciò si traduce in un totale di 1.03539 BTC, con un profitto di 0.03539 BTC.
Questo è un esempio di arbitraggio triangolare, una delle strategie di trading di arbitraggio crittografico più complesse. La tradizionale strategia di arbitraggio, che consiste nell'individuare asimmetrie nel prezzo di un determinato token tra due exchange, è molto più semplice.
Domande frequenti - FAQ
L'arbitraggio crittografico è legale?
Sì. Questa strategia è seguita da trader di arbitraggio specializzati in più classi di attività diverse, tra cui azioni, obbligazioni e materie prime. In effetti, gli arbitraggisti rendono i mercati più efficienti in quanto riducono le asimmetrie di prezzo che cercano di sfruttare.
L'arbitraggio crittografico è redditizio?
La redditività di una strategia di arbitraggio crittografico dipende dalle seguenti variabili:
- Velocità di esecuzione delle operazioni coinvolte
- Costi di transazione
- Volatilità dei prezzi
- Liquidità
Che cos'è l'arbitraggio crittografico?
Un bot è un sistema programmato per eseguire operazioni automaticamente una volta soddisfatte determinate condizioni. I trader di arbitraggio utilizzano i bot per identificare le opportunità di arbitraggio impostando allarmi che informano il trader di una certa asimmetria o effettuando operazioni necessarie per trarre profitto.
Un bot è costruito progettando algoritmi che utilizzano API, interfacce attraverso le quali gli utenti possono scaricare e analizzare le informazioni dal database degli scambi che stanno monitorando. La loro complessità e raffinatezza variano a seconda della strategia del trader.